Kaikki kirjat 25 % alennuksella koodilla: BOOKS

  • check Yli 10 miljoonaa kirjaa
  • check Uutuuksia joka päivä
  • check Yli 1 miljoona asiakasta luottaa meihin
  • check Hyvät hinnat ja alennukset
  • check Toimitus koko Eurooppaan

Covolatility - Qiuyan Xu,Rituparna Sen

englanti
2013-03-08
38,76 € 51,68 €

-25% koodilla BOOKS

Toimittajalla varastossa

Toimitus 12-18 arkipäivässä

30 päivän palautusoikeus

The variance-covariance matrix for multiple stochastic processes is of great interest in most financial applications, such as portfolio selection and risk management. One needs to estimate the covariance of a pair of security prices when the processes are observed at random times with noise. We propose a new estimator for this covariance, called the random lead-lag estimator, derive its properties and compa ... Täydellinen kuvaus

Saatat myös pitää

Kuvaus

The variance-covariance matrix for multiple stochastic processes is of great interest in most financial applications, such as portfolio selection and risk management. One needs to estimate the covariance of a pair of security prices when the processes are observed at random times with noise. We propose a new estimator for this covariance, called the random lead-lag estimator, derive its properties and compare it to some other estimators that have been proposed recently.

Lisätietoja

Kirjoittaja Qiuyan Xu, Rituparna Sen
Julkaisija LAP LAMBERT Academic Publishing
Julkaisuvuosi 2013
Kannen tyyppi Pehmeäkantinen
EAN 9783659363368
Kirjoita oma arvostelusi
Arvostelet: Covolatility
Arvostelusi:

Goodreads-arvostelut

38,76 € 51,68 €